Hoàn thành 3 trụ cột Basel II trước hạn, ACB kết năm với nhiều thông tin tích cực

Cán đích mạnh mẽ

Trong bối cảnh giới tài chính thường xuyên bị "hụt hơi" bởi thông tin dịch bệnh tái đi tái lại nhiều lần, ACB vẫn kiên định với từng nhiệm vụ đề ra, vững vàng tiến lên phía trước và đã kết thúc năm 2020 với nhiều chỉ số ấn tượng.

Mới đây nhất, đại diện ACB cho biết từ tháng 10.2020, ACB đã chính thức triển khai ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn) vào hoạt động của ngân hàng. Với việc áp dụng ICAAP - trụ cột 2 của Basel II, ACB đã hoàn thành sớm toàn bộ ba trụ cột quan trọng, cần thiết khi ngân hàng thực hiện Basel II theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN, và Thông tư 13/2018/TT-NHNN của NHNN.

Để thực hiện quyết liệt các mục tiêu này, từ tháng 04/2019 khi được NHNN chấp thuận áp dụng sớm Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, ACB đã nhìn nhận việc hoàn thành 3 trụ cột là ưu tiên quan trọng, cần hoàn thiện sớm để phục vụ cho tầm nhìn chiến lược dài hạn của ngân hàng. Ban Lãnh Đạo ACB nhận thấy việc đáp ứng chuẩn Basel II là cơ hội để Ngân hàng tự nâng cấp năng lực nội tại để phát triển an toàn, minh bạch, bền vững.

Trong năm 2020, quy trình ICAAP của ACB được KPMG tư vấn và rà soát dựa trên các quy định của NHNN, các khuyến nghị của Ủy ban Basel, cũng như đúc kết từ kinh nghiệm của các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới. Trải qua 3 lần đánh giá toàn diện với các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test, với dữ liệu chốt ngày 31/12/2019, 30/06/2020, 31/12/2020), kết quả cho thấy ACB hoàn toàn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về đánh giá mức độ đủ vốn, có mức an toàn vốn cao, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong 5 năm tiếp theo, tuân thủ khẩu vị rủi ro của ACB và quy định của NHNN. Kết quả thực hiện chi tiết cho thấy tài sản có rủi ro (RWA) riêng lẻ của ACB trong kịch bản căng thẳng nhất ước tăng 26%, tỷ lệ an toàn vốn trong kịch bản căng thẳng theo đó giảm xuống còn 9.2% so với mức 11.6% trong kịch bản hoạt động bình thường vào cuối năm 2021.

ACB đã áp dụng ICAAP vào hoạt động của ngân hàng thông qua việc thiết lập các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động gắn liền với rủi ro, định hướng danh mục kinh doanh của Ngân hàng theo hướng tối ưu trên toàn hệ thống.

Bên cạnh việc hoàn tất và ứng dựng ICAAP trước thời hạn, ACB đã và đang tiếp tục đẩy mạnh nâng cao năng lực quản trị của mình thông qua việc chủ động triển khai Basel II theo phương pháp đánh giá nội bộ (Foundation Internal Rating Based - FIRB), tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tổn thất sau vỡ nợ), EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ).

Hoàn thành cả ba Trụ cột của Basel II giúp ACB nâng cao năng lực quản trị rủi ro, chủ động nội lực sẵn sàng ứng phó ngay cả trong những trường hợp căng thẳng nhất của thị trường, giúp nhà đầu tư và khách hàng hoàn toàn yên tâm khi giao dịch với Ngân hàng.

Bước chạy đà hoàn hảo cho năm tăng trưởng 2021

Việc hoàn thành mục tiêu Basel II góp phần giúp ACB kết năm 2020 viên mãn với những chỉ số tài chính ấn tượng. Dư nợ tín dụng đạt 307.6 nghìn tỷ, tăng 15.7% so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch năm (theo room tín dụng điều chỉnh).

Tổng huy động đạt 353.3 nghìn tỷ, tăng 14.5% so với đầu năm, hoàn thành 102% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ nấu duy trì ở mức thấp 0.59%, thuộc top ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất toàn ngành, ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) cũng duy trì ở mức cao 24.3% thuộc top 3 ngân hàng dẫn đầu. Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn đạt 9.596 tỷ, tăng 28% so với cùng kỳ, đạt 126% kế hoạch trình ĐHCĐ.

Những kết quả này cho thấy trên cung đường chạy của riêng mình, ACB đều "finish strong" ở tất cả mục tiêu đề ra từ đầu năm. Tiền đề đó như bước chạy đà hoàn hảo để ngân hàng này tiếp tục bay cao, chinh phục những cột mốc tăng trưởng mới cho năm 2021.

Kế hoạch 5 năm tới, ROE của ACB đặt mục tiêu đạt từ 20%/năm trở lên; bên cạnh đó, nỗ lực đẩy doanh thu dịch vụ từ mức 20% trên tổng doanh thu hiện nay lên khoảng 25-30%. ACB trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiếp tục duy trì nguyên tắc cẩn trọng bên cạnh vẫn phát huy sự sáng tạo, đột phá ở những lĩnh vực như số hóa. Một tỷ lệ lợi nhuận hợp lý tiếp tục được phân bổ để đầu tư cho công nghệ ngân hàng, phục vụ cho hoạt động kinh doanh 3-5 năm sau.