Nền kinh tế đang nợ các ngân hàng 4,66 triệu tỷ đồng

Theo một báo cáo gần đây của Trung tâm nghiên cứ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), xét trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam, tính đến hết năm 2015, khu vực ngân hàng đang chiếm tỷ trọng rất lớn với tổng tài sản chiếm tới 75% tổng tài sản hệ thống tài chính.

Trong đó, tổng dư nợ tín dụng hệ thống cung cấp cho nền kinh tế lên tới 4,66 triệu tỷ đồng, bằng 111% GDP. Với quy mô lớn như vậy, nguồn tín dụng ngân hàng đang đóng vai trò là kênh dẫn vốn chính của nền kinh tế với tỷ trọng chiếm khoảng 40 - 45% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Riêng khối ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) đóng vai trò trọng yếu bằng việc đi đầu, dẫn dắt toàn ngành trong thực hiện chủ trương chính sách của Chính phủ và ngành.

Đến cuối năm 2015, khối NHTMNN gồm 4 ngân hàng (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) chiếm 45% tổng tài sản, 50,2% tổng dư nợ tín dụng và 46,3% nguồn vốn huy động của toàn hệ thống. Trong giai đoạn 2011-2015, khối NHTMNN đã đóng góp chính vào tăng trưởng toàn ngành với mức tăng trưởng tổng tài sản bình quân ở mức 13,8%/năm cao hơn mức 10,3%/năm của toàn hệ thống, tăng trưởng tín dụng ở mức 17,1%/năm so với mức 13,5%/năm toàn ngành.

Vai trò của nhóm này được thể hiện rõ qua việc tham gia tích cực, hiệu quả trong tái cơ cấu, tiếp quản, nhận sáp nhập các NHTMCP yếu kém; đề xuất, thực hiện và triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và NHNN. Đi đầu trong thực hiện các chủ trương chính sách của Chính phủ, NHNN đặc biệt trong giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay và góp phần quyết định hình thành mặt bằng lãi suất trên thị trường theo đúng định hướng của ngành trong từng thời kỳ. Ngoài ra, 4 ngân hàng này cũng là lực lượng chính trong phát triển các dự án, chương trình kinh tế lớn có vốn lan tỏa của đất nước.

Tuy nhiên, báo cáo cũng phản ánh một thực tế đó là, trong quá trình thực hiện vai trò đối với nền kinh tế, năng lực tài chính của khối NHTMNN thể hiện qua hệ số an toàn vốn (CAR) bị suy giảm nghiêm trọng.

Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, tài sản có rủi ro của khối NHTMNN tăng trưởng trung bình ở mức 19,4%/năm, cao hơn mức tăng 15,43%/năm của vốn tự có, dẫn đến hệ số CAR của khối giảm từ mức 10,8% năm 2011 xuống mức 9,4% hiện nay.

Mức an toàn vốn của các ngân hàng này đã gần chạm ngưỡng tối thiểu 9% theo quy định của NHNN, thấp hơn mức bình quân của ASEAN là 10,3% (đồng thời tiêu chuẩn tính của Việt Nam thấp hơn). Như vậy, nhóm các ngân hàng này chỉ còn lại 0,4% dư địa để tăng trưởng tài sản có rủi ro trước khi chạm ngưỡng quy định.

Báo cáo của BIDV cho biết, tình trạng vốn tự có tăng không đủ bù đắp mức tăng tài sản có rủi ro của khối NHTMNN làm suy giảm hệ số CAR chủ yếu do 2 nguyên nhân. Nguyên nhân trước hết là do khả năng sinh lời của các NHTMNN bị co hẹp (tỷ lệ thu nhập lãi cận biên - NIM (đã trừ dự phòng rủi ro) từ mức 2,5% năm 2011 giảm còn 2,2% năm 2012 và tiếp tục giảm xuống mức 1,7-1,8% giai đoạn 2013 – 2015).

Theo báo cáo, việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính Phủ (lãi suất cho vay thấp khoảng 7% trong khi lãi suất huy động theo giá thị trường 4-5%, đồng thời trung bình dư nợ các chương trình trong tổng dư nợ cũng ở mức cao) cũng là nguyên nhân dẫn đến khả năng sinh lời của các NHTMNN thấp.

Ngoài ra, trong giai đoạn ngành ngân hàng Việt Nam triển khai nhiều biện pháp để áp dụng các chuẩn mực thông lệ quốc tế theo Basel trong tính toán CAR nên vừa làm giảm tốc độ tăng vốn tự có và vừa làm tăng tốc độ tăng tài sản có rủi ro so với trước đây, từ đó tác động tiêu cực đến CAR.

Bích Diệp