Làm sao để ngăn chặn rủi ro tính thanh khoản?

5 nguyên nhân

Thứ nhất, do tăng trưởng tín dụng quá nóng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại năm 2007 là 53,89%, mà theo PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi, Phó Giám đốc Học viện Tài chính là “quá nóng so với tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ huy động”.

Còn theo TS.Tô Ngọc Hưng, Giám đốc Học viện Ngân hàng: “Sự tăng trưởng tín dụng quá nóng của các ngân hàng thương mại đi kèm với cơ cấu đầu tư không hợp lý, tập trung lớn vào đầu tư bất động sản chạy theo lợi nhuận sẽ phát sinh rủi ro cao khi thị trường đóng băng, tạo sự mất cân đối về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ do ngân hàng đã sử dụng quá nhiều nguồn vốn ngắn hạn để cho vay dài hạn. Chính điều này đã tạo ra sự rủi ro thanh khoản cao đối với ngân hàng thương mại”.

Thứ hai, công tác dự báo và phân tích thị trường của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam còn nhiều hạn chế. Các NHTM “còn có tư tưởng ỷ lại quá nhiều vào cơ chế nhà nước, trong khi các ngân hàng nước ngoài, ngoài việc chấp hành nghiêm túc các tỷ lệ an toàn còn thường xuyên nghiên cứu, dự báo sát các diễn biến của thị trường nên đã dự phòng vốn thanh khoản và điều chỉnh kịp thời, không bị động trước những tác động thị trường”, TS.Tô Ngọc Hưng nói.

Thứ ba, tính liên kết hệ thống giữa các NHTM để đảm bảo an toàn thanh toán còn yếu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh, đẩy lãi suất lên cao tạo khe hở cho khách hàng gửi tiền “làm giá, tăng lãi suất” hoặc rút tiền chuyển sang các NHTM khác dẫn đến làm suy yếu khả năng chống đỡ thiếu hụt thanh khoản của hệ thống.

Thứ tư, vấn đề quản trị thanh khoản tại các NHTM chưa tốt. PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi cho rằng, “do sự yếu kém từ quản trị tài sản nợ, có của các NHTM và sự thiếu hụt của các công cụ quản lý hữu hiệu…Ngân hàng Nhà nước cũng khó nắm bắt chắc chắn tình hình thanh khoản cũng như sự thay đổi lớn trong tài sản của mỗi NHTM để điều chỉnh quy định của mình”.

Thứ năm, xuất phát từ phía khách hàng, đây được đánh giá là nhóm nguyên nhân khiến “các ngân hàng khó có thể dùng công cụ thị trường để điều tiết có hiệu quả thanh khoản của các ngân hàng”.

Trong điều kiện thông tin bất cân xứng, lại chưa minh bạch, một số khách hàng (kể cả pháp nhân) đã rút tiền ra khỏi ngân hàng này và chuyển sang ngân hàng khác, dân cư rút tiền để mua vàng, mua đô la Mỹ để tích trữ…đã làm tăng tính bất ổn của thị trường, nội và ngoại tệ, gây khó khăn cho chính khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ gửi và vay tiền tại ngân hàng...

Cơ hội mua bán/sáp nhập

Theo các diễn giả tại Hội thảo “Quản lý thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam” do Học viện Ngân hàng và Ngân hàng Liên Việt vừa tổ chức, trong hệ thống ngân hàng, nếu một hay hai ngân hàng rủi ro có thể lây sang ngay các ngân hàng khác. Bản thân một ngân thương mại không chống đỡ được rủi ro hệ thống, do đó cần tính đến tính đồng đều trong quản trị thanh khoản.

Do vậy, hệ thống ngân hàng thương mại thời gian này cần tập trung vào xây dựng chiến lược quản trị thanh khoản trong NHTM; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh; liên kết thống nhất giữa các NHTM để đảm bảo an toàn thanh toán, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh...

Bởi theo TS.Tô Ngọc Hưng “các NHTM cần minh bạch hóa thông tin tạo sự liên kết bền vững, chủ động phối hợp để đối phó với những tình huống xảy ra thanh khoản bất thường”.

Ngoài những biện pháp chủ yếu tập trung vào các vấn đề phòng ngừa và chống đỡ khó khăn thanh khoản, cũng có những sáng kiến về các biện pháp “ngược chiều - rẽ trái”.

Ông Alexander Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc thường trực Ngân hàng Liên Việt cho rằng: “Các ngân hàng cũng nên có những chiến lược ngược lại nhằm khai thác trên những cơ hội khi có nguy cơ thanh khoản trên thị trường, đây là lúc tốt nhất để tạo ra cơ hội mua lại/sáp nhập các ngân hàng với nhau, là cơ hội tăng những giao dịch cho vay liên ngân hàng với lợi nhuận khá và ít rủi ro hơn thay vì lại đi cho vay tín dụng”.

GS.TS. Trần Đình Thiên, Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam bày tỏ ý kiến tán thành khi cho rằng, “trong khủng hoảng hoàn toàn có thể có khái niệm kinh doanh khủng hoảng, mọi ngân hàng đều có thể đi tìm các cơ hội trong khủng hoảng. Như vậy, nguy cơ khủng hoảng sẽ được đẩy xa đi rất nhiều”.

Nguyễn Hiền