Thứ Tư, 22/02/2012 - 14:30

Đo "sức khỏe" ngân hàng qua tỷ lệ an toàn vốn

Việc NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng theo "sức khỏe" của từng ngân hàng được nhìn nhận sẽ góp phần giải quyết tận gốc vấn đề tăng trưởng tín dụng nóng dẫn đến căng thẳng thanh khoản hiện nay.

Cho đến thời điểm này, việc các ngân hàng thuộc top 1,2 tăng trưởng tín dụng không còn là ẩn số. Dư luận cũng dễ dàng chấp nhận việc công bố xếp hạng của chính các ngân hàng được xếp vào nhóm có mức tăng trưởng cao nhất là 17%.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc phân nhóm các tổ chức tín dụng (TCTD) dựa vào nhiều tiêu chí như chất lượng tài sản Nợ - Có; năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro; năng lực của người đứng đầu TCTD; những sai phạm trong tuân thủ chính sách...

Nhóm 1 với chỉ tiêu cao nhất là 17% được hiểu là nhóm có hoạt động nghiêm túc và lành mạnh, có năng lực vốn và quản trị điều hành tốt…. Như vậy, việc được xếp vào nhóm 1 với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao nhất thể hiện sự đánh giá cao của NHNN về các tiêu chí hoạt động như trên.

Với những tiêu chí để phân loại các TCTD như vậy, trao đổi với báo giới, TS. Cấn Văn Lực (Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng) là khá sát với thông lệ quốc tế. Trên thế giới, đa số các nước thường sử dụng mô hình CAMELS để xếp loại các ngân hàng. Việc xếp loại sẽ căn cứ vào các tiêu chí: Capital (vốn), Assets (tài sản), Management (quản lý), Earnings (lợi nhuận), Liquidity (thanh khoản) và Sensitivity (độ nhạy cảm với các rủi ro thị trường).
 
Ngân hàng nhóm 1 được tăng trưởng tín dụng 17% năm nay.

Là một trong những ngân hàng được NHNN xếp hạng tăng trưởng tín dụng năm 2012 vào nhóm 1, bà Dương Thị Mai Hoa, Tổng Giám đốc - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) cho hay: “Đây là chủ trương đúng của NHNN, trong đó NHNN đã cân nhắc đến các ý kiến của các ngân hàng về việc không nên áp dụng một trần tăng trưởng tín dụng chung cho tất cả các ngân hàng.

Việc phân nhóm tăng trưởng tín dụng dựa trên nhiều tiêu chí như NHNN đã công bố tạo ra một sân chơi cạnh tranh lành mạnh cho các ngân hàng, đồng thời là động lực cho các ngân hàng trong quá trình hoạt động. Các ngân hàng sẽ phải chú ý hơn đến việc quản lý thanh khoản, quản trị rủi ro, kiểm soát tăng trưởng tín dụng, kiềm chế nợ xấu, cẩn trọng và minh bạch trong quản trị điều hành… để có chất lượng hoạt động tốt nhất và theo đó cũng sẽ được giao mức tăng trưởng tín dụng cao nhất.

Ngoài ra, việc phân nhóm các ngân hàng cũng giúp tạo niềm tin của khách hàng đối với các ngân hàng có chất lượng hoạt động tốt và hiệu quả”.

Trong những năm qua, thanh khoản dường như đã trở thành "căn bệnh mãn tính" đối với hệ thống ngân hàng, nhất là với những ngân hàng nhỏ. Một trong những nguyên nhân căn bản chính là vì tăng trưởng tín dụng mấy năm gần đây quá nóng (trên 30% năm, trừ năm 2011) trong khi nguồn vốn huy động khan hiếm. Có những ngân hàng cho vay cao hơn rất nhiều so với nguồn vốn huy động, rồi sử dụng quá nhiều vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn, thậm chí cho vay những lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán...

Vì vậy, “để giải quyết tận gốc vấn đề thanh khoản, cần phải khống chế TTTD ở mức độ hợp lý. Bên cạnh đó cần nắn dòng tín dụng vào những lĩnh vực hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là phải củng cố và gia tăng lòng tin của người dân vào tiền đồng, vào hệ thống ngân hàng. Đây là bài toán dài hạn, liên quan đến việc phải giảm lạm phát, ổn định tỷ giá... Việc NHNN giao chỉ tiêu TTTD theo "sức khỏe" của từng TCTD như Chỉ thị 01 vừa ban hành sẽ góp phần "triệt tiêu" tận gốc vấn đề tăng trưởng tín dụng nóng dẫn đến căng thẳng thanh khoản hiện nay”, TS.Lực nhấn mạnh.

Do đó, để được cấp “giấy thông hành” TCTD nhóm 1, điều đầu tiên ngân hàng phải chứng minh được là có tỷ lệ an toàn vốn theo đúng quy định của NHNN. Về điều này, NHNN đã ban hành Thông tư 13/2010/TT-NHNNN quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Một điểm đáng chú ý trong thông tư trên là quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

Hiện tại, nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam có tỷ lệ an toàn vốn nói trên phổ biến từ 8% - 11%. Trong khi đó, nhìn ra quốc tế cho thấy nhiều nước đã cho áp dụng Basel II theo mức an toàn vốn tối thiểu là 12%. Do vậy, để bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định đòi hỏi các TCTD là phải tăng vốn.

Thấu hiểu những luật chơi ngặt nghèo trên “sân tín dụng”, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay, ban lãnh đạo Ngân hàng VIB đã củng cố cho mình hệ số an toàn vốn (CAR) xấp xỉ 15% cao hơn so với quy định 9% của Ngân hàng Nhà nước. Hiện tại, vốn chủ sở hữu của ngân hàng này cũng đạt trên 8.100 tỷ đồng. Trong năm 2011, VIB tiếp nhận thêm 1.150 tỷ đồng đầu tư từ CBA - cổ đông chiến lược nước ngoài để gia tăng năng lực về vốn và phát triển kinh doanh.

Với trên 100 năm kinh nghiệm, CBA là một tổ chức tài chính hàng đầu tại Úc, đồng thời là 1 trong 20 ngân hàng an toàn nhất thế giới và hiện đứng trong nhóm 10 ngân hàng lớn nhất toàn cầu về giá trị vốn hóa thị trường. Trong thời gian qua, không chỉ đầu tư vốn vào VIB, CBA đã thực hiện chương trình “Chuyển giao năng lực” nhằm giúp VIB nâng cao hơn nữa năng lực điều hành và kinh doanh, quản lý rủi ro và tăng cường sức mạnh cạnh tranh.

Nguyễn